Mô Hình Hóa Xác Suất Vỡ Nợ (PD – LGD – EAD) & Stress Testing Chuẩn Basel II/III

• Kỹ thuật hiệu chỉnh PD từ thang điểm xếp hạng nội bộ sang xác suất vỡ nợ danh mục.

• Chuyển đổi giữa PD PiT (theo chu kỳ) và PD TTC (xuyên chu kỳ) theo mô hình Vasicek 1 yếu tố.

• Xây dựng ma trận chuyển dịch hạng tín nhiệm (Transition Matrix) qua chuỗi Markov.

• Tính toán LGD thực tế từ dữ liệu thu hồi nợ lịch sử có chiết khấu dòng tiền (DCF).

• Hiệu chỉnh LGD trong điều kiện suy thoái kinh tế (Downturn LGD).

• Ước lượng Hệ số Chuyển đổi Tín dụng (Credit Conversion Factor - CCF) cho các cam kết ngoại bảng.

• Mô hình 3 giai đoạn (Staging) và tiêu chí xác định rủi ro tín dụng tăng đáng kể (SICR).

• Tích hợp các kịch bản kinh tế vĩ mô đa chiều (Forward-Looking Scenarios) bằng mô hình Vector Autoregression.

• Thực hành Stress Testing danh mục tín dụng theo kịch bản khủng hoảng lãi suất và tỷ giá.