Viện Nghiên Cứu & Đào Tạo Rủi Ro Định Lượng Hàng Đầu
RMD là tổ chức nghiên cứu, đào tạo định lượng và tư vấn kiến trúc rủi ro chuyên sâu cho các ngân hàng thương mại, công ty tài chính tiêu dùng và quỹ đầu tư tại Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế Basel III & IFRS 9.
Năm khởi lập & nghiên cứu
Học viên & Modelers
Dự án Thẩm định Ngân hàng
Tầm nhìn, Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi
Nền tảng định vị sự thành công và tính chuẩn xác của các mô hình chấm điểm tín dụng theo tiêu chuẩn tài chính quốc tế.
Trở thành chuẩn mực phân tích rủi ro tín dụng tại Việt Nam và khu vực
Xây dựng hệ sinh thái công nghệ dữ liệu định lượng tài chính độc lập, hỗ trợ các định chế ngân hàng và quỹ đầu tư đạt năng lực tự chủ trong mô hình hóa rủi ro, dự phóng suy thoái và tối ưu vốn tự có theo Basel III.
Hỗ trợ quyết định tín dụng chuẩn xác, công bằng và nhanh chóng hơn
Thu hẹp khoảng cách thông tin phi đối xứng giữa người vay và tổ chức cấp tín dụng thông qua các thuật toán Machine Learning có khả năng diễn giải minh bạch (Explainable AI), giảm thiểu tổn thất tín dụng kỳ vọng (ECL).
Chính xác & Khách quan
Mô hình hóa hoàn toàn dựa trên dữ liệu định lượng, loại bỏ thiên kiến phán đoán cảm tính trong chu trình phê duyệt hạn mức.
Đổi mới công nghệ
Liên tục tinh chỉnh cấu trúc mạng Neural định lượng, Graph Analytics phát hiện gian lận và kịch bản Stress Testing nâng cao.
Bảo mật tuyệt đối
Mã hóa dữ liệu tại chỗ (On-premise / Hybrid Cloud), cô lập môi trường sandbox theo tiêu chuẩn kiểm duyệt ngân hàng trung ương.
Đồng hành bền vững
Chuyển giao năng lực mô hình, đào tạo định kỳ cho khối Risk Management nội bộ của khách hàng để làm chủ hoàn toàn công nghệ.
Hành trình kiến tạo chuẩn mực từ 2018
Từ phòng thí nghiệm định lượng rủi ro tín dụng thực nghiệm đến đối tác chiến lược hàng đầu của hệ thống tài chính quốc gia.
Khởi nguyên R&D
Thành lập nhóm nghiên cứu định lượng tín dụng độc lập. Xuất bản 3 bộ tài liệu chuyên khảo về dự báo xác suất vỡ nợ (PD) áp dụng cho doanh nghiệp SME tại Việt Nam.
Thương mại hóa giải pháp
Ký kết hợp đồng triển khai Engine xếp hạng tín dụng nội bộ đầu tiên cho 2 Ngân hàng TMCP quy mô top 10, đáp ứng quy chuẩn Thông tư 41/2016/TT-NHNN.
Hệ sinh thái AI & IFRS 9
Tích hợp module trích lập dự phòng theo IFRS 9 và công cụ Stress Testing kinh tế vĩ mô mô phỏng kịch bản lạm phát, tỷ giá phức hợp.
Mở rộng khu vực ASEAN
Mở rộng giải pháp sang thị trường Indonesia & Philippines, quản lý danh mục rủi ro hơn 42 tỷ USD cho 24 đối tác tổ chức tài chính và quỹ tín dụng.
Chuyên gia định lượng & quản trị rủi ro hàng đầu
Đội ngũ hạt nhân sở hữu các văn bằng chuyên môn cao cấp nhất trong lĩnh vực tài chính (CFA, FRM, Ph.D) cùng bề dày thực chiến tại các ngân hàng đầu tư quốc tế. Nhấp vào hồ sơ để xem tiểu sử và chuyên môn chi tiết.
TS. Lê Thành Hải
verifiedPhD Econometrics • Former CRO
Viện trưởng & Chuyên gia Trưởng Thẩm định Mô hình
22+ năm trong ngành ngân hàng, từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản trị Rủi ro (CRO) tại ngân hàng TMCP quy mô lớn, Trưởng ban thẩm định phương pháp luận Basel II/III.
ThS. Trần Quang Hưng
verifiedFRM • CFA Charterholder • MSc Quant Finance
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Định lượng (Head of Quants)
16+ năm phụ trách xây dựng và kiểm định hệ thống chấm điểm tín dụng (Application/Behavior Scorecards), mô hình xác suất vỡ nợ (PD/LGD/EAD) và dự phòng rủi ro IFRS 9 ECL.
KS. Vũ Minh Đức
verifiedEx-Lead FinTech Risk Engineer • MLOps
Trưởng bộ phận Kiến trúc Dữ liệu Rủi ro & AI
12+ năm phát triển hệ sinh thái xử lý dữ liệu lớn (Big Data Lakehouse) và pipeline triển khai mô hình học máy (LightGBM, XGBoost, CatBoost) vào chấm điểm tức thì.
TS. Phạm Thu Hương
verifiedPhD Banking & Finance • Senior Advisor
Trưởng bộ phận Thẩm định Tuân thủ & IFRS 9
18+ năm tư vấn chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế IFRS, Thông tư 41 và Thông tư 11 của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro.
Chứng chỉ & Tiêu chuẩn bảo mật cấp tổ chức tài chính
Mọi giải pháp thuật toán và pipeline dữ liệu của RMD đều được kiểm toán độc lập định kỳ, đảm bảo tính an toàn nghiêm ngặt của hệ thống thông tin ngân hàng và quyền riêng tư khách hàng.
ISO/IEC 27001
AN TOÀN THÔNG TIN
Bảo vệ trọn vẹn hạ tầng dữ liệu và mô hình AI theo tiêu chuẩn quản lý an ninh thông tin quốc tế khắt khe nhất.
Basel II / III
QUẢN TRỊ RỦI RO VỐN
Thiết kế theo chuẩn IRB nâng cao, hỗ trợ tự động tính toán RWA và đệm vốn dự phòng theo quy chuẩn Basel.
Bảo vệ DLCN
NĐ 13/2023/NĐ-CP
Cơ chế ẩn danh hóa dữ liệu người vay (Anonymization) và mã hóa phi đối xứng khi huấn luyện mô hình máy học.
Tìm hiểu cách RMD có thể tối ưu hoá danh mục tín dụng của bạn
Đặt lịch làm việc chuyên sâu cùng đội ngũ chuyên gia phân tích định lượng để đánh giá sức chịu đựng danh mục (Stress Test audit) và trải nghiệm nền tảng Scorecard Engine thế hệ mới.