verified_user CURATED FINANCIAL RISK REPOSITORY & CODE VAULT

Kho Thư Viện Tài Liệu, Template & Dataset Định Lượng Tín Dụng Thực Chiến

Tổng hợp hơn 150+ script Python/R, template bảng tính Excel kiểm định Basel II/III/IV, mô hình IFRS 9 ECL Calculator, và bộ dữ liệu tín dụng ẩn danh chuẩn ngân hàng phục vụ nghiên cứu & triển khai thực tế.

terminal

150+

Templates & Notebooks

cloud_download

45,820+

Lượt Tải Toàn Hệ Thống

fact_check

4.9/5.0

Đánh Giá Từ Chuyên Gia

security

100% Free

Tài Liệu Mở Nghiên Cứu

tune Phân loại: |

100% Client-Side Privacy

verified Thông tư 41/2016 & Basel II

★ SIÊU PHẨM BUNDLE 2025 - ALL-IN-ONE VER 4.2.8 | PRODUCTION-READY

Bộ Khung Hoàn Chỉnh: End-to-End Credit Scorecard & IFRS 9 ECL Production Kit

Giải pháp mã nguồn mở và bộ mẫu chuẩn ngân hàng đầy đủ nhất tại Việt Nam. Được tinh chỉnh tương thích toàn diện với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 41 & TT 11) và quy chuẩn kế toán quốc tế IFRS 9.

task_alt Pipeline xử lý missing & outlier tự động

task_alt Module OptBinning WOE & IV đa biến

task_alt Logistic Regression vs XGBoost Monotonic

task_alt Bảng tính SICR Staging & Ma trận chuyển dịch PIT

star 4.9/5.0 (8,420 lượt tải xác thực)

bundle_contents.manifest

SHA-256 Verified

folder 01_Pipeline_Python/

3 files (24.2 MB)

code scorecard_pipeline.ipynb

8.2 MB

terminal woe_iv_binning_engine.py

420 KB

table_chart IFRS9_ECL_Calculator_Engine_v4.xlsm

18.5 MB

description Big4_Model_Validation_Report.docx

4.1 MB

database synthetic_credit_loans_250k.parquet

38.2 MB

SHA256: 7f8a9e4b2d18...c38e9a1 shield Ký số RMD

Danh Sách Tài Liệu, Notebooks & Datasets Mới Nhất

Hiển thị 6 / 150+ tài nguyên

table_chart .xlsx / ICAAP Tool check_circle Công Khai

Khung Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Ngân Hàng (Macroeconomic Stress Testing & ICAAP)

Template phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) và dự phóng chỉ số an toàn vốn CAR dưới các cú sốc lãi suất, lạm phát và suy thoái thị…

GDP Shock: -2.5% | Inflation: +6.0% Credit Growth Stress: 8% -> NPL Jump +2.8% CAR Projected Impact: -180 bps

download 3,890 lượt tải 14.6 MB

description .docx / .pdf Dossier check_circle Công Khai

Mẫu Báo Cáo Thẩm Định & Kiểm Định Độc Lập Mô Hình (Model Validation Dossier)

Khung văn bản báo cáo kiểm toán mô hình tín dụng nội bộ gồm tiêu chuẩn Gini/AUC, Population Stability Index (PSI), Characteristic Analysis và kiểm thử giả định.

Chapter 1: Conceptual Soundness & Theory Chapter 2: Data Quality & Target Definition Chapter 3: Discriminatory Power (KS, AUC, PSI)

download 4,110 lượt tải 4.1 MB

database .parquet / DuckDB check_circle Công Khai

Bộ Dữ Liệu Tín Dụng Ẩn Danh 250,000 Hồ Sơ Vay Bán Lẻ & SME

Tập dữ liệu chuẩn hóa gồm 48 trường biến số (nhân khẩu học, CIC, hành vi trả nợ DPD, tỷ lệ DTI/LTV) phục vụ huấn luyện mô hình…

Total Rows: 250,000 | Columns: 48 Target: default_flag_12m (Bad rate: 4.82%) Encrypted: SHA-256 ID & Noise Protected

download 6,240 lượt tải 38.2 MB

code .py / R Core check_circle Công Khai

Vasicek Portfolio Loss Distribution & Basel IV RWA Calculation Engine

Mô phỏng Monte Carlo 100,000 kịch bản tổn thất danh mục tín dụng, kiểm định độ tương quan tài sản và đối chiếu vốn pháp định theo Basel…

def vasicek_loss_quantile(pd, rho, alpha=0.999): return norm.cdf((norm.ppf(pd) + np.sqrt(rho)*norm.ppf(alpha)) / np.sqrt(1-rho)) VaR_99_9 = vasicek_loss_quantile(0.02, 0.15)

download 2,940 lượt tải 8.9 MB

table_chart .xlsm / Excel Engine check_circle Công Khai

IFRS 9 Macro ECL Calculator: Mô Phỏng Tổn Thất & SICR Đa Kịch Bản

Template Excel tích hợp macro VBA tính toán ma trận chuyển dịch nợ PIT, gán trọng số kịch bản vĩ mô (Cơ sở, Tiêu cực, Tích cực) và…

ECL_Scenario_Weights = [0.5, 0.3, 0.2] Call Calculate_SICR_Trigger(Loans_Data) Output: Lifetime ECL vs 12m ECL by Stage

download 5,810 lượt tải 18.5 MB

code .ipynb / Python 3.10 check_circle Công Khai

Python Pipeline: Tự Động Hóa WOE/IV & Xây Dựng Scorecard Chuẩn VCB/TCB

Mã nguồn thực thi từ giai đoạn tiền xử lý, gộp nhóm đơn biến (Coarse Classing), tối ưu hóa Information Value (IV) và xuất hệ số điểm số…

from rmd_optbinning import OptimalBinning optb = OptimalBinning(name='dti_ratio', dtype='numerical') optb.fit(X_train['dti'], y_train) # WOE Table

download 3,420 lượt tải 12.4 MB

mail

Đăng Ký Nhận Bản Tin Định Lượng & Cập Nhật Model Hàng Tuần

Nhận thông báo khi có bản cập nhật script IFRS 9 mới nhất, số liệu kiểm thử kinh tế vĩ mô và vé tham dự hội thảo chuyên đề hàng tháng.

auto_awesome MÔ PHỎNG ĐỊNH LƯỢNG THỜI GIAN THỰC

Sandbox Tính Toán Rủi Ro Định Lượng & Mô Hình Scorecard

Thực thi trực tiếp các thuật toán chuẩn hóa theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN và khung phương pháp luận Basel II, phân nhóm tối ưu WOE/IV cho Credit Scorecard. Toàn bộ logic tính toán 100% tại trình duyệt máy trạm (Client-Side), đảm bảo không truyền số liệu ngân hàng nhạy cảm ra máy chủ.

Nạp Mẫu Dữ Liệu:

Đơn vị:

1. Vốn Tự Có (Numerator - C)

Quy định tại Điều 13, Thông tư 41/2016/TT-NHNN

Tỷ VNĐ

Vốn Cấp 1 (Tier 1) * Vốn điều lệ, quỹ...

Vốn Cấp 2 (Tier 2) Trần ≤ 100% Tier 1

Các Khoản Giảm Trừ Khi Tính Vốn Tự Có Lợi thế thương mại, cổ phiếu quỹ...

Vốn Tự Có Tính Toán (C = Tier 1 + Tier 2* - Giảm trừ): 12,000.00 Tỷ VNĐ

RWA

2. RWA & Yêu Cầu Vốn (Denominator)

Quy đổi yêu cầu vốn hoạt động & thị trường qua hệ số 12.5

Tỷ VNĐ

Tài Sản Có Rủi Ro Tín Dụng (RWA Tín Dụng) * Đã áp dụng giảm thiểu CRM

Chế độ nhập rủi ro Hoạt Động & Thị Trường:

Yêu Cầu Vốn RR Hoạt Động (K_OR)

× 12.5 = 25,000 tỷ RWA

Yêu Cầu Vốn RR Thị Trường (K_MR)

× 12.5 = 10,000 tỷ RWA

Tổng RWA Mẫu Số (RWA_TD + 12.5 × [K_OR + K_MR]): 135,000.00 Tỷ VNĐ

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN CAR verified ĐẠT CHUẨN (≥ 8%)

TỶ LỆ AN TOÀN VỐN (CAR)

8.89%

Quy chuẩn tối thiểu Thông tư 41: 8.00%

0% 8.0% (Sàn TT41) 10.5% (Basel III) 16%+

Vốn Yêu Cầu Tối Thiểu:

10,800.00 Tỷ

8.00% × Tổng RWA

Đệm Vốn Thặng Dư:

+1,200.00 Tỷ

C - Vốn tối thiểu

Dư Địa Tăng Trưởng RWA:

+15,000.00 Tỷ

Tối đa trước khi CAR chạm 8%

Tỷ Trọng Vốn Cấp 2 / C:

0.00%

Trần tối đa 100% Tier 1

psychology Nhận Định Định Lượng Tự Động:

Ngân hàng hiện đạt tỷ lệ an toàn vốn 8.89%, cao hơn mức sàn 8.00% theo Thông tư 41 là 89 điểm cơ bản (bps). Đệm vốn thặng dư đạt 1,200.00 tỷ VNĐ, cho phép mở rộng thêm tối đa 15,000.00 tỷ VNĐ tài sản có rủi ro tín dụng mà vẫn bảo toàn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

menu_book Căn Cứ Pháp Lý & Công Thức Chuẩn

Thông tư 41/2016/TT-NHNN: Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo Basel II chuẩn hóa.
Mẫu số quy đổi 12.5: Vì yêu cầu vốn tối thiểu là 8%, nên 1 / 0.08 = 12.5. 12.5 × (K_OR + K_MR) là tương đương RWA của hai rủi ro này.
Trần vốn cấp 2: Theo Khoản 2 Điều 13, giá trị vốn cấp 2 tối đa bằng 100% giá trị vốn cấp 1.

Mẫu Biến Số Scorecard:

TỔNG INFORMATION VALUE psychology

0.3421

MẠNH (0.3 - 0.5)

Biến số có sức mạnh phân loại mạnh, tối ưu để đưa vào mô hình Logistic Regression Scorecard theo chuẩn Naeem Siddiqi (2006).

KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐƠN ĐIỆU trending_up

check_circle ĐẠT TÍNH ĐƠN ĐIỆU

Chuỗi WOE biến thiên đơn điệu theo chiều giảm dần của rủi ro, không có hiện tượng gãy khúc nghịch đảo.

QUY MÔ MẪU DỮ LIỆU group

23,738

Tổng số hồ sơ

5.21%

Tỷ lệ Bad chung

Good: 22,500 Bad: 1,238

table_chart Bảng Phân Nhóm Tối Ưu WOE & Information Value (Có Thể Chỉnh Sửa Trực Tiếp)

Nhấp vào ô Tên nhóm, Good hoặc Bad để thay đổi số liệu — hệ thống tự động tái tính toán ngay lập tức

Quy ước: WOE = ln(%Good / %Bad) (Laplace +0.5)

#	Tên Nhóm (Bin Label)	Hồ Sơ Tốt (Good)	Hồ Sơ Xấu (Bad)	Tổng Mẫu (N)	Tỷ Lệ Xấu (Bad Rate %)	% Good	% Bad	WOE	IV	Xóa
TỔNG	5 Nhóm	22,500	1,238	23,738	5.21%	100.0%	100.0%	—	0.3421

show_chart Đồ Thị Động: Đường Cong WOE & Cột Tỷ Lệ Bad Rate (%) Tương Ứng

Vẽ trực tiếp bằng SVG DOM theo thời gian thực (Zero Dependencies)

Bad Rate (%) Đường WOE

rule Khung Tiêu Chuẩn Information Value (Naeem Siddiqi 2006)

< 0.02 Không có khả năng phân loại (Unpredictive) — Loại biến

0.02 - 0.10 Khả năng dự báo yếu (Weak)

0.10 - 0.30 Khả năng dự báo trung bình (Medium)

0.30 - 0.50 Khả năng dự báo mạnh (Strong) — Tối ưu cho Scorecard

≥ 0.50 Đáng ngờ (Suspicious) — Nguy cơ rò rỉ biến mục tiêu / Overfitting

lightbulb Kinh Nghiệm Thực Chiến Phân Nhóm Thô (Coarse Classing)

Bảo toàn tính đơn điệu (Monotonicity): Nếu tỷ lệ rủi ro tăng theo giá trị biến số (như DTI cao thì rủi ro cao), đường cong WOE bắt buộc phải dốc đều. Nếu bị gãy khúc, cần gộp nhóm liền kề có tỷ lệ Bad tương đồng.
Quy mô tối thiểu mỗi bin: Mỗi nhóm nên chứa ít nhất 5% tổng số hồ sơ và tối thiểu 20-30 hồ sơ Bad để tránh mẫu nhiễu.
Xử lý giá trị Missing / Không xác định: Nên tách Missing thành một bin độc lập trước khi đánh giá WOE.